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证监会有关负责人表示，上市公司退市制度是资本市场的重要基础性制度。2014年以来，已初步形成包括重大违法强制退市在内的多元化退市指标体系以及较为稳定的退市实施机制。证监会在总结《退市意见》实施以来经验的基础上，贯彻落实《证券法》的规定，进一步完善重大违法强制退市的内容，提高规则的可操作性，强化证券交易所的一线监管职能，对《退市意见》进行了修改。

“靓女先嫁”自6月11日以来，约10家上市公司披露或更新了上半年业绩预告。整体看，最新披露的企业大多数业绩增长良好，“靓女先嫁”特点突出。大洋电机 预计上半年实现净利润2.6亿元-3.15亿元，同比增长134.65%-184.28%。对于业绩大幅增长的主要原因，公司表示，报告期内公司将所持电机驱动子公司50%的股权以人民币3.26亿元转让。本次股权转让确认2.16亿元投资收益计入当期损益后，公司业绩较去年同期大幅增长。

责任编辑：杨群正在俄罗斯举行的“国际军事比赛-2018”中的“航空飞镖”项目，目前已经渐入佳境。在俄罗斯梁赞州举行的这次比赛中，中国空军首次派出轰6K“战神”轰炸机参赛，而这一次，轰6K是从中国本土直飞俄罗斯梁赞州的，这显示这型轰炸机的航程之大，在中国空军作战飞机中首屈一指。

资产配置：信用债或仍有上升空间。权益类资产占比整体降低，但转债略增。受债牛的影响，二季度债券型基金倾向于减少权益类资产的配置，且有将股票资产转为转债资产的趋势。如二级债基对股票的配置占比从一季度的9.8%下降到了8.4%，但转债比例略有上升。利率债占比大升，短融和同存降。二季度债基对利率债的配置从一季度的19.8%上升23.9%，其中政策性金融债的配置比例从17.9%上升到了22.3%。而短融和同存的配置比重大幅下降，分别从一季度的14.7%和10.7%下降到了12.9%和6.2%，这反映了基金对配置债券的久期有所拉长。目前利率债的配置比重位于历史高位，而信用债的配置比重相对较低。2014-2017年债券型基金配置利率债的平均比重分别为6.9%、11.5%、16.8%和19.0%，而2018二季度债券型基金配置利率债的比重为23.9%，明显较高。对于信用债，2018二季度债券型基金对其的配置比重为51.6%，与2017年的平均比重（50.5%）大致相当，而远低于2014-2016年的平均比重（分别为77.9%、77.2%和63.5%）。随着货币宽松格局持续，投资者对信用债的风险偏好将有所恢复，与历史水平相比，信用债的配置占比或仍有上升空间。

这么厚的装甲，99A防破甲弹的能力也十分的出色，根据我国坦克设计者的说法，除了我国最新研制的哪款破甲能力达到2000毫米的重型反坦克导弹外，目前国内还没有那款反坦克导弹能够破了99A正面炮塔的防；这也就意味着，99A正面炮塔的防破甲能力，已经达到了1500毫米以上，接近了2000毫米，真可谓相当的强悍。99A同样专门加强了顶部装甲的防御能力，配合激光防御系统，可有效拦截对方攻顶导弹的攻击；如有必要，还可以加装已经测试成功的主动硬杀伤拦截系统，使防御能力进一步提高。（作者署名：寻梦/晨曦军情）

基差贸易需要不断完善和发展骏丰矿业和德胜集团以及华西期货风险管理公司共同参与的此次基差贸易试点项目，在西南地区具有示范性作用。上述负责人表示，下一步，在大商所的支持下，华西期货将继续完善基差贸易模式，丰富套期保值方案。在本次基差贸易试点项目中，由于最初设计为买方点价模式，此时卖方一般会适时套期保值。为了更好地推进基差贸易，期货公司可以为卖方至少从两种角度来设计套期保值方案。第一，卖方关注基差上涨的收益。由于铁矿石基差上下波动范围达到每吨200多元，仅基差变动的收益就比较可观，因此当预期价格不会大涨时，在T1时刻做空期货进行套期保值，然后等基差变大后在T2时刻与客户签订基差合同，从T1时刻到T2时刻获得基差上涨的收益。第二，卖方关注提前将货物卖出，同时进行风险管理。此时套期保值方案主要是为了实现风险管理，如果卖方预期期货价格会振荡且不会大跌，卖方可采取部分套保，或者选择合理的时机进行套保操作。反之，买方也可采取相应套期保值策略进行价格风险管理。